Parabolik SAR nedir? Nasıl çalışır?

Parabolik SAR (Stop and Reverse), teknik analizde trend takibi ve tersine dönüş sinyallerini öngörmede kullanılan bir göstergedir. Bu çok yönlü araç, teknik analiz uzmanı J. Welles Wilder Jr. tarafından geliştirilmiştir ve özellikle kripto para, hisse senedi ve forex piyasalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Wilder, bu göstergenin adında yer alan “SAR”ı, İngilizce “Stop and Reverse” (“Dur ve Tersine Dön”) ifadesinden esinlenerek belirlemiştir. Parabolik SAR, fiyat hareketlerini anlamaya yönelik basit ama etkili bir araç sunar ve çeşitli varlık sınıflarında kullanılabilir.

Bu yazıda, Parabolik SARın temel özelliklerini, avantajlarını, sınırlamalarını ve nasıl hesaplandığını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Parabolik SAR nedir?

Parabolik SAR (“Stop and Reverse” – Dur ve Tersine Dön), ünlü teknik analist J. Welles Wilder Jr. tarafından 1970’lerin sonlarında geliştirilmiş bir trend takip eden teknik analiz göstergesidir. Adını, trendin yönünü izleyen ve değişime işaret eden mekanizmasından alır. Parabolik SAR, hem piyasanın mevcut trendini doğrulamak hem de bu trendde yaşanabilecek olası dönüş noktalarını öngörmek amacıyla kullanılır. Teknik analiz sürecinde önemli bir aracı olan bu gösterge, özellikle piyasa trendlerinin belirgin olduğu durumlarda etkili bir araçtır.

Parabolik SAR, tıpkı hareketli ortalama (Moving Average) göstergesi gibi trend odaklı bir analiz aracıdır. Ancak hareketli ortalamalardan farklı olarak, fiyat grafiği üzerinde nokta şeklinde görülür ve trend yönü hakkında daha belirgin sinyaller sunar. Wilder, bu göstergeyi ve diğer teknik analiz araçlarını manuel olarak geliştirmiştir. Ancak günümüzde, dijital ticaret sistemleri ve grafik yazılımları bu göstergeleri otomatik olarak hesaplayıp uygular.

Parabolik SAR nasıl çalışır?

Parabolik SAR, bir finansal varlığın fiyatının altında veya üzerinde beliren bir dizi noktadan oluşur. Bu noktalar, fiyat hareketine göre grafik üzerinde parabolik bir desen meydana getirir. Noktaların yerleşimi, piyasanın yönünü ve hızını ölçmekte çok faydalı bir görsel sunar.

• Yükseliş Trendleri: Noktalar fiyatın altında yer alıyorsa, bu piyasanın yükseliş trendinde olduğunu gösterir. Bu durumda, fiyatın yukarı yönü hareket etme olasılığı yüksektir.
• Düşüş Trendleri: Noktalar fiyatın üzerinde bulunuyorsa, bu piyasanın düşüş trendinde olduğuna işaret eder. Yatırımcılar bu durumda varlıklarını satmayı veya kısa pozisyon almayı düşünebilir.

Görsel açıdan bakıldığında, yükseliş trendindeki nokta serisi, yükselen yürüyen merdiven basamaklarına çok benzer. Düşüş trendinde ise, inen bir merdivenin basamağına çok benzer.

Fiyat, noktaların altına veya üstüne geçtiğinde Parabolik SAR tersine döner. Bu da piyasa trendinin değiştiği ve yeni bir yönü izlediği anlamına gelir. Örneğin, fiyat düşüş trendinden yükselişe geçtiğinde, nokta serisi fiyat grafiğinin altında yer almaya başlar. Aynı şekilde, fiyat yükselişten düşüşe geçtiğinde nokta serisi fiyatın üzerine yerleşir.

Bunların yanında noktaların birbirine yakınlaşması hareketin yönüne dair hızı hakkında bilgi verir. Noktaların birbirine yakınlaşması hareketin yavaşladığını, uzaklaşması ise hareketin hızlandığını ifade eder. Noktalar fiyat grafiğine yaklaştığında trendde bir değişim yaşanabileceği öngörülür.

Parabolik SAR göstergesi nasıl yorumlanır?

Parabolik SAR göstergesinin en temel özelliği, fiyat grafiğindeki noktaların konumuna göre alım ve satım sinyalleri üretmesidir. Bu sinyaller, piyasanın mevcut trendi ve trendin olası dönüş noktaları hakkında bilgi verir:

• Giriş Sinyalleri: Noktalar fiyatın altına geçtiğinde, bu durum piyasanın yükselişe geçtiği anlamına gelir. Yatırımcılar bu durumda uzun pozisyon almayı düşünebilir.
• Çıkış Sinyalleri: Noktalar fiyatın üzerine geçtiğinde, bu bir düşüş sinyali olarak yorumlanabilir. Bu durumda mevcut uzun pozisyonların kapatılması uygundur.

Parabolik SAR, yatay piyasa hareketlerinde (konsolidasyon dönemlerinde) daha az etkili olabilir. Bu gibi durumlarda, noktalar fiyat grafiğinde sıkça taraf değiştirir ve yanlış sinyaller üretebilir. Bu nedenle, bu göstergenin yanı sıra başka teknik analiz araçları da kullanılarak doğrulama yapmak önemlidir.

Ayrıca Parabolik SAR, yatırımcıların stop loss emirlerini optimize etmek için de etkili bir araçtır. Trailing stop loss emirleri, fiyat yönü değiştiğinde zararı sınırlarken, fiyat yükselmeye devam ettiğinde kazancı maksimize eder. Parabolik SAR noktaları, stop loss seviyesinin nerede belirleneceği konusunda yol gösterici olabilir. Fiyat yükseliş trendindeyken, noktalar fiyatın altında yer alır ve stop loss seviyeleri bu noktalara yakın bir yerde ayarlanabilir. Fiyat düşüş trendindeyken ise noktalar fiyatın üzerindedir ve stop loss seviyeleri bu noktalara göre düzenlenebilir.

Parabolik SAR’ın avantajları ve sınırlamaları

Parabolic SAR’ın avantajları şu şekilde sıralanabilir:

1. Basitlik ve Anlaşılabilirlik: Parabolik SAR, yeni başlayan yatırımcılar için bile kolayca anlaşılabilir bir göstergedir. Noktaların fiyatın altında veya üstünde bulunması, alım ve satım sinyallerinin net bir şekilde yorumlanmasını sağlar.
2. Trend Takibi: Parabolik SAR, trend piyasalarında etkili bir şekilde kullanılabilir. Yatırımcılara, bir trendin devamını veya sona erdiğini gösterebilir.
3. Otomatik Ayarlama: Göstergenin kendini piyasa hareketlerine göre otomatik olarak ayarlaması, trader’lara esneklik sunar.
4. Risk Yönetimi: Kayıpları minimize etmek için takip eden zararlı durdurma emirleriyle birlikte kullanılabilir. Bu, yatırımcıların kazançlarını maksimize etmesine yardımcı olur.

Her ne kadar güçlü bir araç olsa da Parabolik SAR’ın bazı sınırlamaları vardır:

1. Yanıltıcı Sinyaller: Yatay piyasalarda veya volatil hareketlerde gösterge, yanlış sinyaller verebilir.
2. Trend Gücü Hakkında Bilgi Eksikliği: İşlem hacmini dikkate almadığı için trendin gücü hakkında doğrudan bilgi sağlamaz.
3. Hassasiyet Ayarları: Yüksek hassasiyet seviyelerinde yanlış sinyallerin sayısı artabilir.

Bu nedenle, Parabolik SAR tek başına kullanılmamalı; diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Wilder, bu göstergenin Ortalama Yön Endeksi (ADX) ile birlikte kullanılmasını önermiştir. Ayrıca, RSI ve hareketli ortalamalar gibi araçlarla yapılan analizler de sonuçların doğruluğunu artırabilir.

Parabolik SAR göstergesinin hesaplanması

Parabolik SAR göstergesi, trendin yönüne göre farklı şekilde hesaplanır. Bu hesaplama, matematiksel bir formül ve bazı önemli parametreler kullanılarak gerçekleştirilir. Aşağıda Parabolik SAR’ın hesaplanmasına dair temel bilgileri bulabilirsiniz.

Kullanılan parametreler şunlardır:

• EP (Ekstrem Noktalar): Trend boyunca görülen en yüksek (yükseliş trendi) veya en düşük (düşüş trendi) fiyat.
• AF (Hızlanma Faktörü): Başlangıçta 0,02 olarak belirlenir ve trend boyunca artarak genellikle 0,20’ye kadar yükselir. AF’nin artış oranı, her yeni ekstrem noktanın belirlenmesiyle artar.

Formüller ise şu şekildedir:

İlk SAR değeri hesaplanırken bir önceki SAR yerine, trend değişiminden önceki ekstrem nokta (EP) kullanılabilir. Örneğin:

• Yükseliş trendi için önceki düzeltmenin en düşük seviyesi.
• Düşüş trendi için önceki zirve seviyesi.

Bu yöntem, Wilder’ın önerdiği bir yaklaşımdır ve hesaplamanın başlangıç noktasını oluşturur.

Günümüzde grafik yazılımları bu hesaplamaları otomatik olarak gerçekleştirir ve yatırımcılar yalnızca sonuçları yorumlamakla ilgilenir. Ancak bu formüller, göstergenin nasıl çalıştığını anlamak isteyenler için önemlidir.

Canlı piyasa verilerine buradan ulaşabilirsiniz.

Yazar Şerife Pekdoğru hakkında :

2019 yılında yaptığım yatırımla kripto sektörüne girdim. Aynı yıl blockchain teknolojisi hakkında yazmaya başladım ve şu anda KoinFinans’ta yazar olarak görev alıyorum. Kripto paralara ilişkin yasal düzenlemer takip ettiğim konuların başında geliyor.