Ortalama Yön Endeksi (ADX) nedir?

Ortalama Yön Endeksi (ADX), finans piyasalarında bir varlığın fiyat hareketlerinin trend gücünü ölçmek için kullanılan popüler bir teknik analiz göstergesidir. 1978 yılında teknik analiz uzmanı J. Welles Wilder tarafından geliştirilen ADX, yatırımcıların ve analistlerin bir trendin ne kadar güçlü olduğunu anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. İlk olarak emtia piyasalarında kullanılan bu gösterge, günümüzde hisse senedi, döviz, kripto para ve diğer finansal varlıklarda da geniş bir kullanım alanına sahiptir. ADX’in temel amacı, bir piyasanın trend içerisinde olup olmadığını ve bu trendin ne kadar güçlü olduğunu belirlemektir. Ancak ADX, trendin yönü hakkında doğrudan bilgi vermez; yalnızca trendin gücünü değerlendirir.

ADX nasıl hesaplanır?

ADX, genellikle 14 periyotluk bir zaman dilimi kullanılarak hesaplanır. Ancak bu süre, yatırımcının stratejisine ve analiz süresine bağlı olarak artırılabilir veya azaltılabilir. ADX hesaplamasında üç temel bileşen kullanılır: Ortalama Yön Endeksi (ADX) çizgisi, Pozitif Yön Göstergesi (+DI) ve Negatif Yön Göstergesi (-DI). +DI, alış baskısını ölçerken, -DI satış baskısını gösterir. Bu iki çizginin birbirleriyle kesişimi, yatırımcılara alım veya satım sinyalleri hakkında ipuçları sunar. ADX değeri ise bu iki yön göstergesinin birleşimiyle ortaya çıkar ve bir hareketli ortalama yöntemiyle hesaplanır.

Binance, BOME, ACE ve ACM dahil altı token'ı delist edeceğini duyurdu

Hesaplama süreci adım adım şu şekildedir: İlk olarak, mevcut en yüksek fiyat ile bir önceki kapanış fiyatı arasındaki fark (+DI) ve mevcut en düşük fiyat ile bir önceki kapanış fiyatı arasındaki fark (-DI) hesaplanır. Ardından, bu değerler Gerçek Aralık (True Range) ile normalize edilir ve sonuçlar hareketli ortalamalar kullanılarak ADX değeri oluşturulur. ADX, genellikle 0 ile 100 arasında bir değer alır ve bu değerler trendin gücü hakkında bilgi verir.

ADX değerlerinin yorumlanması

ADX değeri, trendin gücünü anlamak için yatırımcıya önemli ipuçları sunar. 0-25 arasındaki ADX değerleri, piyasanın trend yönünden yoksun olduğunu ve genellikle yatay bir hareket sergilediğini gösterir. Bu tür piyasa koşullarında trend takip eden stratejiler genellikle etkisiz kalır. 25-50 aralığındaki ADX değerleri, güçlü bir trendin mevcut olduğunu ve fiyat hareketlerinin anlamlı bir yön izlediğini belirtir. Bu aralık, yatırımcılar için işlem fırsatlarının değerlendirilebileceği bir bölgedir. 50-75 aralığında ADX değeri, çok güçlü bir trendin varlığını işaret ederken, 75’in üzerindeki değerler aşırı güçlü ve nadir görülen trendleri temsil eder. Ancak ADX değeri yükselse bile, bu yükseliş fiyatın yukarı ya da aşağı yönlü olduğuna dair bilgi vermez; yalnızca trendin gücünü doğrular.

ADX grafiğinde, +DI çizgisi -DI çizgisinin üzerine çıktığında alış baskısının arttığı ve yukarı yönlü bir trendin güç kazandığı yorumu yapılır. Tersine, -DI çizgisi +DI çizgisinin üzerine geçtiğinde ise satış baskısının hakim olduğu ve aşağı yönlü bir trendin güçlendiği düşünülür. Bu kesişim noktaları, yatırımcılar için alım veya satım sinyalleri olarak değerlendirilebilir.

ADX nasıl kullanılır?

ADX, yatırımcıların doğru kararlar almasına yardımcı olmak için çeşitli stratejilerde kullanılabilir. Öncelikle ADX, yatırımcıya piyasanın trend içerisinde mi yoksa yatay mı hareket ettiğini gösterir. ADX değeri 25’in altındaysa, güçlü bir trendin olmadığı ve fiyatın yatay hareket ettiği söylenebilir. Bu durumda trend takip stratejileri yerine destek-direnç seviyelerine dayalı stratejiler daha uygun olabilir. ADX değeri 25’in üzerinde ise güçlü bir trend mevcut demektir ve bu durumda trend takip stratejileri daha etkili çalışır.

Kripto para borsaları için yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı

ADX ayrıca alım ve satım sinyalleri için de kullanılabilir. +DI çizgisi, -DI çizgisini yukarı doğru kestiğinde alış sinyali, -DI çizgisi +DI çizgisini yukarı doğru kestiğinde ise satış sinyali oluşur. Ancak bu sinyaller, ADX çizgisinin destekleyici bir şekilde yükselmesiyle daha güvenilir hale gelir. Yatırımcılar, ADX değerinin artmasıyla birlikte bu sinyallere daha fazla güvenebilirler.

Stop-loss seviyelerinin belirlenmesinde de ADX kullanışlı bir araçtır. Güçlü bir trend esnasında stop-loss seviyeleri, ADX’in verdiği trend gücü dikkate alınarak belirlenebilir. Özellikle volatil piyasalar söz konusu olduğunda, ADX göstergesi yatırımcıların risk yönetimini daha etkin bir şekilde yapmasına yardımcı olabilir.

ADX’in avantajları ve dezavantajları

ADX göstergesinin en önemli avantajı, trendin gücünü objektif bir şekilde ölçebilmesidir. Bu özellik, yatırımcıların piyasa koşullarına uygun stratejiler geliştirmelerine yardımcı olur. Ayrıca ADX, farklı piyasa koşullarında (hisse senedi, emtia, döviz, kripto para) başarılı bir şekilde uygulanabilir. Özellikle güçlü trendlerin belirlenmesi ve bu trendlerin devam edip etmediğinin anlaşılması açısından oldukça etkilidir.

Bununla birlikte ADX’in bazı dezavantajları da vardır. Öncelikle, ADX fiyat yönü hakkında doğrudan bilgi vermez; yalnızca trendin gücünü ölçer. Bu durum, yatırımcıların ek göstergeler kullanarak yön tahmini yapmalarını zorunlu hale getirir. Ayrıca ADX gecikmeli bir göstergedir ve trendin başladığı anı doğrudan tespit edemez. Bu nedenle ADX, tek başına kullanılmamalı ve diğer teknik analiz araçlarıyla desteklenmelidir.

Yazar Adle Dursun hakkında :

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunu olarak, kripto para ve blockchain teknolojileri alanında kapsamlı araştırmalar yürütüyor ve sektördeki dinamikleri yakından izliyorum. Özellikle piyasa analizleri, teknoloji trendleri ve yatırım stratejileri üzerine yoğunlaşarak, alanında güncel ve profesyonel içerikler üretiyorum. Blockchain ekosisteminin gelişimine katkı sunmayı amaçlayan çalışmalarımla, hem sektörel bilgilere dayalı hem de geleceğe yönelik projeksiyonlar içeren içerikler hazırlıyorum.