Hareketli ortalama nedir?

Son güncellenme : 25.12.2024 - 00:16

Teknik analiz (TA), finans ve yatırım dünyasında en çok tercih edilen yaklaşımlardan biridir. Geleneksel hisse senetlerinden Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para birimlerine kadar geniş bir yelpazede kullanılır. Teknik analizin amacı, mevcut piyasa verilerini analiz ederek daha bilinçli yatırım kararları almaktır. TA için geliştirilmiş yüzlerce göstergenin arasında, hareketli ortalamalar (“Moving Averages” veya kısaltılmışı MA) sadelikleri ve etkili sonuçlarıyla dikkat çeker. Bu yazıda hareketli ortalamaların ne olduğu, çeşitleri, faydaları ve kullanım alanları ayrıntılı bir şekilde incelenecektir.

Hareketli ortalama nedir?

Hareketli ortalama, fiyat verilerini yumuşatarak piyasa trendlerini daha net bir şekilde görünür kılmak için kullanılan bir teknik analiz aracıdır. Oldukça volatil bir piyasa yapısına sahip olan kripto paralar gibi varlıklarda trendleri takip etmek zor olabilir. Hareketli ortalamalar bu karmaşıklığı sadeleştirerek yatırımcılara daha anlaşılabilir bilgiler sunar.

Bir hareketli ortalama, belirli bir zaman dilimindeki kapanış fiyatlarının toplanması ve bu toplamın zaman dilimine bölünmesiyle hesaplanır. Bu hesaplama sonucunda ortaya çıkan değer, ilgili zaman aralığın ortalama fiyat hareketlerini temsil eder. Örneğin, 5 günlük bir basit hareketli ortalama (SMA), son 5 günün kapanış fiyatlarının toplanarak beşe bölünmesiyle elde edilir. Hareketli ortalamalar, bir varlığın zaman içindeki fiyat değişimlerini tek bir çizgi üzerinde görselleştirerek yatırımcıların piyasa dinamiklerini daha iyi anlamalarını sağlar.

Hareketli ortlama göstergesinin temel faydaları şu şekilde sıralanabilir:

1. Fiyat Trendlerini Yumuşatma: Hareketli ortalamalar, fiyat hareketlerindeki dalgalanmaları düzleştirerek piyasanın genel yönünü belirlemeye yardımcı olur.
2. Trend Belirleme: MA’lar sayesinde piyasanın yükseliş ya da düşüş trendinde olup olmadığı kolayca fark edilebilir.
3. Destek ve Direnç Noktalarını Belirleme: Hareketli ortalamalar, fiyatların belirli seviyelerde destek bulabileceği ya da dirençle karşılaşabileceği noktaları tanımlamada kullanılır.

Hareketli ortalama türleri

Çeşitli türleri bulunmasına rağmen, MA’lar genellikle üç ana kategoriye ayrılır: Basit Hareketli Ortalama (SMA), Ağırlıklı Hareketli Ortalama (WMA) ve Üssel Hareketli Ortalama (EMA). Her biri farklı avantajlar ve kullanım alanları sunarak, yatırımcıların ve traderların stratejilerini destekler.

1. Basit Hareketli Ortalama (SMA)

SMA, bir varlığın belirli bir zaman dilimindeki fiyat hareketlerinin aritmetik ortalamasını alır. Örneğin, 5 günlük SMA, son 5 günün kapanış fiyatlarının toplamının 5’e bölünmesiyle hesaplanır. SMA’nın temel özelliği, her veri noktasına eşit ağırlık vermesidir.

Ancak bu eşit ağırlıklandırma, bazı yatırımcılar tarafından bir dezavantaj olarak görülür. Çünkü en güncel veriler ile geçmiş veriler aynı derecede önemlidir. SMA, trendin genel yönünü belirlemek için faydalıdır, ancak ani fiyat değişimlerine karşı daha az duyarlıdır.

Basit hareketli ortalama formülü şu şekilde hesaplanır:

2. Ağırlıklı Hareketli Ortalama (WMA)

WMA, SMA’nın eşit ağırlıklandırma sorununu ele almak için geliştirilmiştir. WMA hesaplanırken, en yeni verilere daha fazla ağırlık verilirken eski verilerin etkisi azalır. Bu, piyasanın mevcut koşullarını daha iyi yansıtmasını sağlar. WMA’nın bu yapısı, özellikle son fiyat değişikliklerinin analizi için daha uygundur ve SMA’ya göre daha hızlı tepki verir.

Ağırlıklı hareketli ortalama formülü şu şekilde hesaplanır:

3. Üssel Hareketli Ortalama (EMA)

EMA, SMA ve WMA’ya benzer şekilde geçmiş fiyat verilerine dayanır, ancak hesaplama süreci daha karmaşıktır. EMA, en yeni fiyatlara daha fazla ağırlık vererek hızlı hareket eden piyasa koşullarını daha iyi yansıtır. Bunun yanı sıra, geçmişteki tüm veri noktalarını dikkate alarak daha kapsamlı bir analiz sunar.

EMA’nın bir diğer avantajı, ani fiyat değişimlerine ve geri dönüşlere daha hızlı tepki verebilmesidir. Bu nedenle, EMA genellikle kısa vadeli ticaret yapan yatırımcılar tarafından tercih edilir. Örneğin, 10 günlük EMA hesaplanırken yakın dönem verilerine ağırlık verilse de daha eski veriler de hesaba katılır, böylece daha az gecikmeyle trendler belirlenebilir.

Üssel hareketli ortalama formülü şu şekilde hesaplanır:

Hangi hareketli ortalamanın kullanılacağı, yatırımcının stratejisine ve hedeflerine bağlıdır. SMA, uzun vadeli trend analizleri için uygunken, EMA ve WMA, daha dinamik ve kısa vadeli ticaret stratejileri için idealdir. Teknik analizde bu göstergelerin doğru bir şekilde uygulanması, piyasa hareketlerinin daha iyi tahmin edilmesine yardımcı olabilir.

Hareketli ortalamalar nasıl kullanılır?

Hareketli ortalamalar (MA), fiyatların geçmiş verilerini baz alarak hesaplanır ve belirli bir gecikme süresiyle çalışırlar. Bu gecikme, kullanılan veri setinin büyüklüğüne bağlıdır: Daha geniş veri setleri daha büyük gecikmelere neden olur. Örneğin, son 100 günlük hareketli ortalama, 10 günlük hareketli ortalamaya kıyasla fiyat değişimlerine daha yavaş tepki verir.

Hareketli ortalamalar, yatırımcıların stratejilerine göre kısa veya uzun vadeli olarak tercih edilebilir:

• Kısa Vadeli Kullanım: Daha küçük veri setleri (örneğin 10 veya 20 günlük MA) kısa vadeli yatırımcılar için uygundur. Bu tür hareketli ortalamalar, piyasa dalgalanmalarına daha duyarlı olduğundan, hızlı ticaret kararları almayı kolaylaştırır.
• Uzun Vadeli Kullanım: Daha büyük veri setleri (örneğin 50, 100 veya 200 günlük MA), uzun vadeli yatırımcılar için daha kullanışlıdır. Bu tür hareketli ortalamalar, piyasadaki ani dalgalanmalardan daha az etkilenir ve uzun vadeli trendleri belirlemekte daha güvenilirdir.

Geleneksel piyasalar ve kripto para ticareti için yaygın olarak kullanılan 50, 100 ve 200 günlük MA’lar, trendin yönü hakkında önemli sinyaller verir. Özellikle 50 günlük ve 200 günlük MA’ların üzerindeki veya altındaki fiyat hareketleri, genellikle önemli ticaret sinyalleri olarak kabul edilir.

MA kesişimleri neyin habercisidir?

Doğal olarak yükselen bir MA yükseliş eğilimini, düşen MA ise düşüş eğilimini gösterir. Ancak hareketli ortalama tek başına gerçekten güvenilir ve güçlü bir gösterge değildir. Bu nedenle MA’lar, yükseliş ve düşüş geçiş sinyallerini tespit etmek için sürekli olarak kombinasyon halinde kullanılır.

Altın Haç (Golden Cross): Kısa vadeli bir MA, uzun vadeli bir MA’yı yukarı yönlü keserse yükseliş sinyali oluşur. Bu, genellikle fiyatın yukarı yönlü bir trende gireceğini gösterir.

Ölüm Kesişimi (Death Cross): Kısa vadeli bir MA, uzun vadeli bir MA’yı aşağı yönlü keserse düşüş sinyali oluşur. Bu da fiyatın aşağı yönlü bir trende girebileceğinin işaretidir.

Hareketli ortalamaların avantajları ve dezavantajları

Avantajları:

1. Basit ve Kullanışlıdır: Hareketli ortalamaları anlamak ve hesaplamak kolaydır.
2. Gürültüyü Azaltır: Piyasa dalgalanmalarını filtreleyerek trendleri netleştirir.
3. Diğer Göstergelerle Kombine Edilebilir: Hareketli ortalamalar, RSI veya MACD gibi diğer teknik göstergelerle birleştirildiğinde daha güçlü sinyaller üretebilir.

Dezavantajları:

1. Gecikmeli Sinyaller: Hareketli ortalamalar geçmiş fiyat verilerini kullandığı için sinyaller genellikle piyasa hareketlerinin gerisinde kalır.
2. Sahte Sinyal Riski: Özellikle volatil piyasalarda sahte alım veya satım sinyalleri oluşabilir.

Sonuç olarak hareketli ortalamalar, teknik analizin en temel ve etkili araçlarından biridir. Basit hesaplama mantığı ve genç deneyimsiz yatırımcılardan profesyonel trader’lara kadar geniş bir kitleye hitap eden özellikleri sayesinde popülerliğini korumaktadır. Ancak, hareketli ortalamaların gecikmeli sinyaller verdiği unutulmamalı ve bu göstergeler mutlaka diğer analiz araçlarıyla kombine edilmelidir.

Canlı piyasa verilerine buradan ulaşabilirsiniz.

Yazar Şerife Pekdoğru hakkında :

2019 yılında yaptığım yatırımla kripto sektörüne girdim. Aynı yıl blockchain teknolojisi hakkında yazmaya başladım ve şu anda KoinFinans’ta yazar olarak görev alıyorum. Kripto paralara ilişkin yasal düzenlemer takip ettiğim konuların başında geliyor.